基於跳擴散和隨機相關的金融衍生産品定價模型研究:以人民幣匯率期權與債務抵押證券爲對象(簡體書)

基於跳擴散和隨機相關的金融衍生産品定價模型研究:以人民幣匯率期權與債務抵押證券爲對象(簡體書)

作者:楊瑞成, 出版社:出版社:, 出版日期:3921-09-09

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商品條碼:9787030285270, ISBN:7030285271
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內容簡介

基於跳擴散和隨機相關的金融衍生産品定價模型研究:以人民幣匯率期權與債務抵押證券爲對象(簡體書)

【內容介紹】
  金融創新是我國增強國際競爭力無法回避的戰略選擇,那麼,如何對最具代表性的金融工具——金融衍生產品進行定價?怎樣在金融創新中兼顧風險與收益、公平與效率?這些問題無不需要縝密的思考和相關模型的論證選取以及參數的估計方法等。這些金融領域富有挑戰性的熱點和難點問題,正是本書的研究目標所在。
    本書以兼具理論與實用價值的跳擴散和隨機相關定價技術為主線,著重針對兩個主題進行了較繫統的研究:一是,以人民幣彙率期權為研究對像,揭示了人民幣彙率變化規律、非線性跳變特征及人民幣衍生產品——期權的定價機理;二是,以債務抵押證券(CDO)為研究對像,探討了債務抵押證券(CDO)的定價模型構建及定價機理。
    在研究過程中,本書采取了機理分析、文獻回顧、問題提出、模型構建、參數估計、(實證)模擬計算和檢驗等研究架構和層次遞進方式,保證了研究的繫統性和結論的新穎性與可信性,對我國金融產品創新、相關學者的研究和業界金融產品的設計與風險控制等,均具有參考價值。

【作者簡介】
楊瑞成,男,教授,博士生導師。蘭州理工大學教學名師。1948年11月生於江蘇省寶應縣。1970年畢業於北京機械學院金相熱處理專業。1970~1978年在天水海林軸承廠等從事熱處理技術工作。1980年12月於上海交通大學材料科學專業畢業,獲工學碩士學位。1981年4月分配到甘肅工業大學(現蘭州理工大學)任教至今。1987年作為共同研究員在日本名古屋大學工學部進行合作科研。楊瑞成教授歷任熱處理教研室副主任、金壓教研室主任、金屬材料工程繫主任和材料工程研究所副所長,現為蘭州理工大學學報編委,哈爾濱工業大學出版社“材料科學與工程繫列教材研究生用書”編委。 國家自然科學基金面上項目同行評議專家。

【目錄】
第1章  緒論
  1.1  引言
  1.2  金融衍生產品概述
  1.3  研究內容及方法
第1專題  人民幣彙率非線性跳變模型的構建及人民幣衍生產品定價
第2章  彙率理論及其研究概述
  2.1  經典彙率理論回顧
  2.2  時間序列非線性動態模型的進展
  2.3  人民幣彙率制度改革歷程及研究概況
  參考文獻
第3章  基於ARFIMA-EGARCH-M模型的人民幣/歐元彙率收益率波動分析
  3.1  問題的提出
  3.2  ARFIMA—EGARcH—M模型的建立
  3.3  數據處理及實證分析
  3.4  本章小結
  參考文獻
第4章  基於跳擴散過程的人民幣彙率收益率波動模型
  4.1  問題的提出
  4.2  人民幣彙率收益率波動統計特征
  4.3  基於跳擴散過程的彙率收益率波動模型的描述
  4.4  模型的離散化及參數估計
  4.5  擬合結果分析
  4.6  本章小結
  附錄4.1  Wiener過程與Ito引理
  參考文獻
第5章  基於跳辨識-McMc組合算法的人民幣彙率跳擴散模型參數估計
  5.1  問題的提出
  5.2  跳辨識-MCMC組合算法
  5.3  仿真實驗與實證分析
  5.4  本章小結
  參考文獻
第6章  人民幣彙率期權定價
  6.1  彙率期權定價理論的發展
  6.2  跳擴散過程的彙率期權定價公式
  6.3  人民幣彙率期權的實證分析
  6.4  本章小結
  附錄6.1  Black-Scholes歐式期權定價公式
  附錄6.2  歐式看漲彙率期權定價Mathematica程序代碼
  參考文獻
第2專題  債務抵押證券(CDO)定價問題
第7章  債務抵押證券(CDO)定價模型概述
  7.1  CDO及其市場概況
  7.2  CDO定價的基本模型
  7.3  CDO定價理論的研究進展
  7.4  CDO定價研究的發展趨勢
  7.5  本章小結
  參考文獻
第8章  隨機相關繫數下基於單因子混合高斯模型的cDo定價
  8.1  問題的提出
  8.2  模型介紹
  8.3  資產池累積損失的概率分布
  8.4  CDO定價的半解析法
  8.5  數值算例
  8.6  本章小結
  參考文獻
第9章  基於MG-MG混合分布單因子模型的CDO定價
  9.1  問題的提出
  9.2  預備知識
  9.3  模型及其累積損失的聯合概率分布
  9.4  本章小結
  參考文獻
第10章  基於跳擴散結構化模型的CDO定價
  10.1  問題的提出
  10.2  CDO資產組合累積損失的概率分布
  10.3  本章小結
  參考文獻
第11章  考慮提前償付因素的CDO定價
  11.1  問題的提出
  11.2  模型介紹
  11.3  提前償付和違約相關的強度過程
  11.4  基於Ievy copula的CDO定價模型
  11.5  數值模擬
  11.6  本章小結
  參考文獻
後記

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